这个策略的逻辑很简单#xff1a;持续持有两支市净率最低银行股#xff0c;然后每月换仓

定义回测日期

接下来我们需要一个评分板也就是在时间截面上每一天来判断“市净率的高低”

default

没有未来函数判断在单因子的情况下建议养成习惯右移一位防止出现未来函数

my_mf

2024年5月7日的时间截面排序返回的是一个按因子值降序的股票评分列表

实现选股算法

已经完成了时间截面排序接下来我们需要定义一个选股策略依据时间截面排序每天选出两支市净率最低的股票

def

calculate(self):self.stk_sys_dict

s)for

hku_catch(retScoreRecordList(),

traceTrue)

利用之前的映射返回最后的两个系统策略也就是市盈率最低的两支return

[SystemWeight(self.stk_sys_dict[scores[-1].stock],

scores[-1].value),SystemWeight(self.stk_sys_dict[scores[-2].stock],

scores[-2].value)]#

其实是一个系统策略择时系统选择算法我们还要对每一标的创建相应的

SYS

SYS_Simple(tmcrtTM(start_date),

sgmy_sg,

是第二天开盘买入这里改为当天以收盘价买入使用第二天开盘买入也没有什么问题

False)