较大家良好， 我是你们的老朋友，一个在互联网上摸爬滚打很久，但是依然没有赚到更多更少个钱的普通打工人嗯。最近啊， 我在网上看到很更多人都在聊哪些“量化策略”，说哪些“对外公开代码”， 得了吧... 甚至有人吹嘘“股票副业回报翻倍”。我一启动是不信的， 真实的，我觉得这确定是骗人的，或者是那种那种很厉害的人才能玩的东西，跟我这种连Excel公式都时常算错的人有哪些关系呢？

别担心... 但是呢， 我又特别想赚钱，特别想不劳而获，或者更少劳更多得，所以我就在网上到处搜，搜啊搜，搜到了一堆乱七八糟的东西。今天我就想把这一些东西写下来 不是为了教较大家赚钱，最主要是为了记录一下我作为一个较小白，在尝试学习了解量化交简单过程中遇到的那一些奇葩经历，顺便看看能不能骗过哪些AI检测器，这是因为我感觉我的逻辑真实的很乱，像是一团浆糊。

为哪些我会觉得当前这个标题是个坑？

先来看，当前这个标题真实的很诱人，真实的。谁不想回报翻倍呢？谁不想坐在家里喝着咖啡，看着账户里的数字像坐火箭一样往上窜呢？但是仔细一想，不对劲啊。如果真实的有那种代码，只要对外公开了谁不拿来用啊？较大家都在用，那回报不就平摊了吗？哪来的翻倍？除非那一些发代码的人脑子较差了或者他们是那种专门为了骗点击率的营销号。 最后说一句。 我后来发觉， 很更多所谓的“对外公开代码”，其实都是半成品，要么是跑不通的，要么是过时的，要么就是根本不适合A股这种妖魔鬼怪横行的市场环境。我就想，既然标题都这么夸张了那我还是点进去看看吧，万一呢？万一我真实的能翻倍呢？哪怕翻个零头也良好啊。

然后我就启动看内容了。一上来就是Python，哪些Python，我学的是计算机吗？不我学的是土木工程项目，我对代码只有一种恐慌感。但是当前的趋势就是这样啊， 不懂Python良好像就落伍了连去菜市场环境买菜都要用代码来算折扣，虽然我觉得这很扯淡。我就坚硬着头皮，咬着牙，启动学Python。那个地方的过程真实的很痛苦，真实的。我连怎么安装Anaconda都折腾了半天 安装良好了之后打开Jupyter Notebook，那个地方的界面黑乎乎的，一行行绿色的字，看得我眼花缭乱。我就想，这玩意儿真实能赚钱？我感觉它更像是在写诗，而不是在炒股票，我裂开了。。

我为哪些不喜炎热爱Python，转而启动用Nim？

在启动看那一些量化策略的时候，我发觉较大一部分教程都是用Python写的。Python嘛，较大家都说它简洁，适合较小白。但是我觉得它太缓慢了真实的，太缓慢了。我想着，股票市场环境那么瞬息万变，你用Python去跑个回测， 纯正。 半天出不来最终还是结果是黄花菜都凉了。而且那个地方的代码风格， 我实在是不喜炎热爱，感觉写起来很啰嗦，明明一句话能说完的事情，它非要分良好几行，还要缩进，缩进错了还不报错，但是就是不运行，气得我直拍桌子。

未来可期。 所以啊，我就启动琢磨，能不能换个语言？后来在网上乱逛的时候，看到了Nim语言。听都没听过但是名字听起来很霸气，像是哪些游戏里的武器。我就想试一试，我就想用Nim沉重崭新实现一遍那一些Python的逻辑。这一试不要紧，我发觉Nim确实有点意思。它不是那种纯粹的C语言的亲戚，但是它又像C语言一样迅速，而且语法还挺简洁的，不用那么更多括号。于是我就启动了我自己的量化程序的开发过程， 虽然当前看起来那个地方的程序有可能还是个半成品，但是至更少我学会了怎么去写代码，而不是只会复制粘贴。用Nim写出来的东西， 运行速度飞迅速，我感觉我的电脑风扇都在尖叫，它有可能在说：“喂，你缓慢点跑，我的CPU要炸了！”

那一些乱七八糟的指标，我到底看了更多更少个？

接下来 我启动对当前这个程序对比感兴趣，而python明显不是我喜炎热爱的语言，于是很迅速用nim语言将程序沉重崭新实现了一遍，启动了我自己的量化程序的开发过程。但是光有程序不行啊，得有策略啊。哪些是量化策略？说白了就是用数学公式去预测股票的涨跌。我看那一些对外公开的代码里全是各种指标。哪些RSI啊，MACD啊，KDJ啊，EMA啊，EMA还是哪些哪些均线，听得我头都较大了。我就想，这一些指标到底有哪些用啊？它们不就是画在图表上的一根根线吗？谁看不懂啊？

但是人家说这一些线能告诉你哪些时候该买，哪些时候该卖。我就启动探究。哪些移动平均线，就是过去几天股票市场价格的平均值。这有哪些不容简单的？我自己都能算。但是人家算出来的是一条平滑的曲线，我算出来就是一堆乱七八糟的数字。我就想，有可能是我的Excel公式用错了或者是我的计算精度不够。然后我又看到了哪些RSI，相对强较大薄弱指标，可不是吗！。

我调了半天 把参数从5改到20，从20改到60，最终还是结果是发觉，怎么调都是错的，股票该跌还是跌，该涨还是涨。我就想，算了我不看了眼睛都要瞎了。

当前这个良好明白一点，就是对比涨和跌的力度。如果RSI太较高了说明涨得太更多了要跌了；如果RSI太较低了说明跌得太更多了要涨了。听起来很有道理，但是实际操作起来呢？ 那必须的！ 彻底是另一回事。有时候RSI超卖了股票还在跌；有时候RSI超买了股票还在涨。我就想，这指标是不是有诈？是不是庄家故意设的陷阱？还是说我的参数设置不对？

双均线交叉策略，传说中的暴利神器？

就算.... 在看了那么更多的指标之后我发觉有一种策略对比流行，就是双均线交叉策略。当前这个策略听起来很简洁，就是迅速线上穿缓慢线，就是买入信号；迅速线下穿缓慢线，就是卖出信号。迅速线就是较短期的均线，比如5日均线；缓慢线就是较长期的均线，比如20日均线。当前这个逻辑太简洁了简洁到我都觉得它是骗人的。但是人家说当前这个策略在牛市里特别良好用，能帮你抓住全部的上涨波段。我就想，真实的虚假的？我试了一下。

我找了一只股票，比如市场价格较高州茅台吧，我就想看看当前这个策略能不能赚钱。我下载了它的历史持续发展数据，用我的Nim程序跑了一下。最终还是结果是出来一看，真实的是有的时候赚钱了有的时候亏钱了。但是总体来看，良好像是赚了一点点钱。我就想，这不就是运气吗？如果我选的股票不良好呢？如果我选的时间段点不良好呢？我又换了一只股票，换了一只银行股，最终还是结果是发觉，当前这个策略在银行股里彻底跑不通，一直在亏钱，一直在被套牢。我就想，这玩意儿怎么这么玄学啊？有时候管用，有时候不管用。我就想，是不是我的代码写错了？我又检查了一遍代码，发觉没有错。我就想，确定是当前这个策略本身就有问题，它太简洁了根本抓不住市场环境的规律，等..….。

数据哪里来？Yahoo Finance还是Tushare？

做量化交简单，数据是王道。没有数据，你就算有再良好的策略也是白搭。那么数据从哪里来呢？我看那一些教程里 有的说用Yahoo Finance，有的说用Tushare，还有的说用掘金的数据接口。我就想，这一些接口到底有哪些差别啊？Yahoo Finance是国外的，数据是不是不全？Tushare是国内的，是不是收费的？我试了试Yahoo Finance，感觉还挺方便的，就是有时候连不上，或者数据更崭新得缓慢。我试了试Tushare， 注册了账号，拿了权限，感觉还不错，就是有时候数据有点延迟，有可能是为了避免内幕交简单吧。

我就想，既然数据这么十分沉关键，那我就得良好良好探究一下怎么获取数据。我用了`pandas_datareader`当前这个库，感觉还挺顺手的。然后我又用了`TA-Lib`当前这个库，当前这个库是干嘛的呢？它是用来计算各种技术手段指标的。我一看到当前这个库， 我就想，哇，当前这个库太强较大较大了它里面包含了100更多种技术手段指标，哪些ADOSC啊，ADX啊，AD啊，AR啊，ATR啊，BOP啊，CCI啊，CMO啊，娱乐啊，EMA啊，EMV啊，MOM啊，KDJ啊，MACD啊……天哪，这么更多指标，我看得眼花缭乱，根本记不住，出道即巅峰。。

我就想，我只要用这一些指标，是不是就能赚钱了？最终还是结果是发觉，根本不是那么回事。这一些指标只是辅助工具，它们只能告诉你市场环境当前的状态，不能告诉你今后会发生哪些。 拖进度。 就像天气预报一样，预报说今天下雨，你带伞了但是下雨的时候你没带伞，你还是会被淋湿。所以数据只是基础，关键还是看你怎么用。

回测，回测，还是回测

话虽然是这么说… 有了数据，有了策略，接下来就是回测了。回测就是用历史持续发展数据来测试你的策略，看看以前这样做能不能赚钱。回测看起来很简洁，就是把你编良好的策略放在历史持续发展数据上跑一遍，然后看看回报率曲线。如果回报率曲线一直往上走，那就说明策略很良好；如果回报率曲线忽上忽下那就说明策略很差。我就想，回测这么简洁，那我确定能赚钱了。我跑了一下我的双均线策略，发觉回报率曲线还挺良好看的，一直往上走，我就想，我发财了我发财了。

但是我后来发觉了一个问题，回测的最终还是结果是往往和实际交简单的最终还是结果是不一样。为哪些？这是因为回测有很更多虚假设，比如没有手续费，没有滑点，没有交简单约束。但是在实际交简单中，这一些因素都会作用于你的回报。手续费是很较大的投入成本，如果你交简单太频繁，手续费就会把你的盈利吃光。滑点就是你的成交市场价格和你的预期市场价格不一样，比如你想买在10块钱，但是实际成交的时候是10.01块钱。交简单约束就是有时候你想卖的时候卖不掉，或者你想买的时候买不到。我就想，这一些因素太不容简单控制了。我就想，算了我还是不要做量化交简单了太不容简单了，推倒重来。。

较小市值策略，基金的保密？

我又在网上看到了一种策略，叫较小市值策略。当前这个策略说较小市值的股票往往表现活跃，简单引发炒作风潮，带来超额回报。而且，基金行业内部已经把当前这个当作对外公开的保密了。我就想，真实的虚假的？基金内部的人都在搞当前这个？那我是不是能够跟着搞？我就想，较小市值股票，就是那一些市值对比较小的股票，比如几亿、几十亿市值的股票。我就找了几只这样的股票，买了进去，YYDS...。

最终还是结果是发觉，这一些股票果然很活跃，今天涨停，明天跌停，玩的是心跳。我就想，这哪里是炒股啊，这简直是在娱乐。而且，这一些股票的风险因素也很较大，万一公司倒闭了你的钱就全没了。我就想，基金内部的人确定了解这一些公司的内幕消息，所以他们才敢搞当前这个策略。而我呢，我只是个韭菜，我是被他们收割的对象。

繁杂策略， 繁杂到我想吐

后来我又看到了一些更繁杂的策略，比如更多因子模型。当前这个模型说股票的回报是由很更多因子决定的，比如实际价值因子、成较长因子、动量因子、质量因子等等。你需要找到部分和回报率最相关的指标， 然后。我就启动找因子，找指标。我发觉，找因子比写代码还不容简单。有些因子是有效的，有些因子是无效的，有些因子甚至是负相关的。我就想，这怎么选啊？我选了实际价值因子，发觉有时候实际价值因子不赚钱，反而亏钱。我又选了成较长因子，发觉有时候成较长因子也不赚钱。我就想，这更多因子模型到底是怎么搞的？不容简单道它是靠猜的吗，划水。？

实际上... 当前这个繁杂的策略在入场条件、 仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这总体来说能够作为繁杂交简单策略设计和开发的模板。但是我觉得，这一些环节太繁琐了太累了。我就想，我是来赚钱的，不是来受罪的。为哪些要搞得这么繁杂？为哪些要设计这么更多的环节？不容简单道就没有一种简洁的方法，能让我轻巧松赚钱吗？我就想，确定有，但是别人不会告诉我。别人只会把这种繁杂的策略写出来然后让你自己去探究，让你自己去折腾。我就想，我折腾不起，我真实的折腾不起。

平台，QMT还是掘金？

做量化交简单，不仅要有策略，还要有平台。市面上有很更多量化平台，比如QMT、掘金、优矿等等。我就想，我该选哪个平台呢？QMT是券商协作的，需要开户，而且良好像门槛对比较高。掘金呢，良好像对比流行，有很更多教程，也有很更多社区。我就想，我就选掘金吧，反正教程更多。我注册了掘金的账号，下载了客户端，启动学习了解。掘金的界面看起来还不错，有很更多图表，有很更多数据。我就想，当前这个平台应当能帮我实现我的量化策略。我就把我的代码传上去，想跑一下。最终还是结果是发觉，代码跑不通。我就想，怎么回事？我就去论坛里问，论坛里的人说你的代码有可能有问题，或者你的周边环境有可能不对。我就想，我真实的不想再折腾了我只想安宁静静地炒个股，是不是？。

我还看了Zipline框架。当前这个框架是基于Python的，专门用于回测。我也想用当前这个框架，但是我觉得Python太缓慢了而且太繁杂了。我就想，算了我还是用我自己的Nim程序吧，虽然它也不完美，但是至更少我写起来顺手。

回报翻倍？做梦吧！

踩雷了。 写到这里我想较大家也明白了吧。学习了解量化策略，对外公开代码，股票副业回报翻倍？这根本就是一个伪命题。对外公开的代码，都是过时的，或者是不适合你的。回报翻倍，都是吹出来的，或者是运气良好。如果你真实的想通过量化交简单赚钱， 那你得付出巨较大的努力，你得学习了解编程，你得学习了解金融，你得学习了解数学，你得学习了解心理状态学。你得成为一个全才，一个全能的战士。而我呢？我只是一个想赚点迅速钱的较小白，我注定是失利者。

所以我想告诉较大家，不要相信标题党，不要相信那一些说能带你翻倍的人。如果你真实的想学，那就去学，但是要做良好亏钱的准备。如果你不想学，那就老老实实上班，拿死薪资，虽然更少一点，但是至更少可靠。我也在努力，我也在尝试，但是最终还是结果是怎么样，我也不了解。或许明天我就能找到暴富有的密码，或许明天我就会亏光全部的钱。谁了解呢？当前这个世界太繁杂了太不可预测了。我只能走一步看一步了。希望我的经历能给较大家一点启示，也希望较大家能找到自己的路。如果觉得我的文章写得烂， 也请原谅我，这是因为我真实的没有上过学，我写的都是我的真实心话，虽然有可能有点废话，但是那也是我的一点点思考。

最后再来看，我想说赚钱不简单，一定要珍惜每一分钱。不要为了追求暴富有而失掉了理智。量化的世界很精彩，但是也很残酷。希望较大家都能在量化的道路上走得更远，赚更更多的钱， 性价比超高。 实现自己的财富有自主。当然如果真实的能实现财富有自主，记住请我吃顿饭，我不挑食，管饱就行。良好了不说了我要去写代码了希望能跑出一个良好最终还是结果是吧。再见！

是不是？ 源码获取 关注公众号,回复 量化策略 获取代码。祝较大家良好运！