最近…我是Mr.看海我在尝试用信号处理的知识积累和思考方式做量化交易应用深度学习和AI实现股票自动交易目的是实现财务自由~

目前我正在开发基于miniQMT的量化交易系统——看海量化交易系统KhQuant

最近正在加紧写看海量化交易系统的使用手册为的是软件开放使用后能让大家更容易上手开始研究策略。

在写手册过程中我想到一个需要向大家说明的一个问题就是khQuant的能力边界在哪里或者说它擅长和不擅长的回测策略分别是哪些所以在此写一篇水一篇文章向大家介绍。

在设计之初KHQuant的核心思想就不是构建一个针对特定策略、高度定制化的固化框架。

恰恰相反我希望它成为一个具备高度灵活性和开放性的通用型策略研发平台。

这种设计的初衷是为了能普适于各种类型的中低频策略极大地丰富用户在策略实现上的自由度。

当然这种开放性也意味着它对使用者的编程能力有一定要求。

简单来说KHQuant像一个高自由度的乐高平台而不是一个按部就班的模型套件。

它能兼容大部分你能想到的策略类型因为它的架构足够开放。

下面列出的一些典型策略目前我还没有全部编写详尽的实例因为近期的主要精力仍聚焦于框架本身的开发和完善上但后续我会逐步补充和讲解这些策略的实现案例。

各类因子选股与轮动策略

这是量化投资中最主流的应用之一。

KHQuant为此提供了完整的解决方案你可以轻松地利用内置函数或Pandas等强大工具进行计算构建出自定义的alpha因子。

你可以对全市场或特定股票池的股票进行多因子打分、排序并根据排名自动生成调仓信号。

趋势跟踪与技术指标策略

对于经典的趋势跟踪或摆动择时策略KHQuant同样得心应手。

需要说明的是目前系统本身并未内置集成具体的指标函数但这正是其开放性的体现。

你可以非常方便地引入TA-Lib等成熟、强大的第三方技术指标库计算如均线、MACD、RSI等上百种指标。

在未来我也会根据大家的需求逐步在框架中补充一些最常用或前沿的指标作为内置工具函数提供给大家。

事件驱动型策略

市场的波动往往由特定事件催化。

KHQuant的开放式设计允许你将外部事件数据例如财报公布日、股东增持公告、行业政策变动等轻松整合进回测流程。

你可以将这些事件信息整理成CSV等格式文件在策略中读取并与行情数据对齐从而构建出在关键事件发生前后进行布局或退出的交易模型让你的策略能更好地捕捉信息驱动的行情。

机器学习与AI辅助策略中低频

将AI技术融入量化交易是未来的大势所趋。

KHQuant为你铺平了道路你可以在系统之外使用Scikit-learn、PyTorch等熟悉的框架训练你的预测模型。

值得一提的是KHQuant的数据下载模块支持将所有数据显式地保存为通用的CSV格式这为模型训练提供了干净、易于读取的数据基础。

训练完成后你可以在策略中轻松加载训练好的模型并调用它进行实时预测将AI的分析结果无缝转化为交易信号。

时间序列预测与高级AI模型

除了经典的机器学习分类或回归模型KHQuant同样支持更前沿的时间序列预测模型。

你可以利用ARIMA、Prophet等统计模型或者LSTM、Transformer等深度学习模型对股价序列的未来走势进行预测。

通过框架的灵活性你可以自定义数据预处理、模型加载和预测的整个流程将复杂的AI预测逻辑集成到你的交易策略中。

自定义指数构建与增强

如果你不满足于跟踪市场上的主流指数完全可以创建属于自己的自定义指数。

在KHQuant中你可以根据特定的投资理念如高股息、硬科技或行业偏好筛选出一篮子股票定义它们的权重分配方式如等权、市值加权从而构建一个自定义指数。

然后你可以回测这个指数的历史表现甚至在此基础上进行Alpha增强开发超越基准的策略。

量化知识学习与策略思想验证

对于量化初学者或希望快速验证交易想法的朋友来说KHQuant是一个理想的实验室。

它提供了友好的图形用户界面回测结果的可视化图表让你能直观地看到策略净值、持仓变化和关键绩效指标。

策略逻辑则使用简洁的Python编写大大降低了入门门槛。

一个新想法可能只需要几十行代码就能得到初步验证极大地加速了从学习到实践的过程。

总而言之只要策略的执行频率和对延迟的要求不是极端严苛KHQuant

请注意任何工具都有其专注的领域和能力边界。

看海量化交易系统也不例外。

为了帮助大家做出更合理的预期和决策我必须坦诚地告诉大家在以下一些方面KHQuant可能并非最佳选择。

清晰地了解这些局限性是合理运用一个工具的前提。

高频交易HFT与超低延迟策略

数据层面MiniQMT提供的Tick数据通常是3秒快照而非逐笔成交数据这对于需要微秒级行情精度的典型高频策略来说信息颗粒度不足。

执行层面系统本身Python语言特性、多层架构以及通过MiniQMT的交易链路都无法满足高频交易所要求的亚毫秒级执行延迟。

技术栈专业的高频交易通常需要C等高性能语言、FPGA硬件加速以及专用的低延迟交易接口和托管服务。

MiniQMT数据限制券商版MiniQMT对历史数据的下载范围有限制。

通常情况下Tick数据可能只能获取最近一个月左右1分钟和5分钟K线数据可能为最近一年左右日线数据则相对完整。

这意味着如果策略需要回测数年前的分钟级甚至Tick级行情系统可能无法直接提供足够的数据支撑。

有实力的可以开通研投版QMT这样就有全部的数据了

虽然可以通过Python的灵活性尝试对接其他数据源或接口但KHQuant的核心优化和原生支持是围绕MiniQMT所能覆盖的A股市场股票、ETF、部分期货期权等。

对于需要复杂跨市场如全球市场、跨资产类别如外汇、加密货币进行高精度、低延迟联动的套利策略可能需要更专业的、针对性的平台或者基于本系统的开源代码自行改造引入更多数据源。

关于Linux虽然迅投官方的xtquant库支持在Linux上运行但这仅限于收费的研投版账户。

这与KHQuant免费、开源的初衷相悖因此系统没有特别针对Linux进行适配和测试。

关于macOS目前完全不支持。

因此KHQuant的主要开发、测试和稳定运行环境是Windows。

在其他操作系统上尝试运行如通过Wine可能会遇到兼容性障碍。

三、下一步工作

软件内测发布前的测试工作已经基本完成了剩下的是一些收尾工作包括使用手册撰写软件封装等等。

不会让大家等太久了内测很快就要开始

内测计划说明:

为了感谢大家的支持通过我推荐的渠道开通MiniQMT账户的朋友在内测开始后将获得优先体验

Beta

版本软件可以加入内部讨论群第一时间得到作者的问题解答后续的一些策略也在内部讨论群小范围分享。

公开与开源:

请暂时不方便通过推荐渠道开户的朋友放心内测结束后软件将会公开发布核心代码也计划进行开源届时所有人都可以使用和参与改进。

MiniQMT

Python连接到证券公司的交易服务器进行行情获取、策略计算、下单交易等操作。

它通常由支持

QMT

的券商免费提供给客户使用可能需要满足一定的资产要求以其稳定性和执行效率受到不少量化交易者的青睐。

看海量化交易系统

(KhQuant)进行策略回测或者希望支持我的开发工作请大家关注一下我的公众号“看海的城堡”在公众号页面下方点击相应标签即可获取开通方式。

选择推荐渠道并非强制要求但这样做一方面能确保您开通的账户类型与

KhQuant

兼容另一方面也能对我正在进行的开发工作提供支持和肯定。

再次感谢大家的关注

免责声明

本文所有内容仅供学习和技术交流使用不构成任何投资建议。

所述策略及回测结果仅为历史数据模拟不代表未来实际表现。

投资者据此操作风险自担。

相关文章

【深度学习量化交易1】一个金融小白尝试量化交易的设想、畅享和遐想

【深度学习量化交易2】财务自由第一步三个多月的尝试找到了最合适我的量化交易路径

【深度学习量化交易3】为了轻松免费地下载股票历史数据我开发完成了可视化的数据下载模块

【深度学习量化交易4】

【深度学习量化交易6】优化改造基于miniQMT的量化交易软件已开放下载~已完成数据下载、数据清洗、可视化模块

【深度学习量化交易7】miniQMT快速上手教程案例集——使用xtQuant进行历史数据下载篇

【深度学习量化交易8】miniQMT快速上手教程案例集——使用xtQuant进行获取实时行情数据篇

【深度学习量化交易9】miniQMT快速上手教程案例集——使用xtQuant获取基本面数据篇

【深度学习量化交易10】miniQMT快速上手教程案例集——使用xtQuant获取板块及成分股数据篇

【深度学习量化交易11】miniQMT快速上手教程——使用XtQuant进行实盘交易篇八千字超详细版本

【深度学习量化交易12】基于miniQMT的量化交易框架总体构建思路——回测、模拟、实盘通吃的系统架构

【深度学习量化交易13】继续优化改造基于miniQMT的量化交易软件增加补充数据功能优化免费下载数据模块体验

【深度学习量化交易14】正式开源看海量化交易系统——基于miniQMT的量化交易软件

【深度学习量化交易15】基于miniQMT的量化交易回测系统已基本构建完成AI炒股的框架初步实现

【深度学习量化交易17】触发机制设置——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【深度学习量化交易18】盘前盘后回调机制设计与实现——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【深度学习量化交易19】行情数据获取方式比测1——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【深度学习量化交易20】量化交易策略评价指标全解析——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【深度学习量化交易21】行情数据获取方式比测2——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【AI量化第22篇】如何轻松看懂回测结果——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【AI量化第23篇】数据下载/补充模块升级并与回测系统正式集成——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【AI量化第24篇】KhQuant

策略框架深度解析让策略开发回归本质——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【AI量化第26篇】以配置为核心的工程化研究管理——基于miniQMT的量化交易回测系统开发实记

【AI量化第27篇】看海量化

大量化平台也有坑khQuant回测横评第二弹一次“排雷”实录【AI量化第28篇】

打板策略实战对比khQuant回测横评第三弹【AI量化第29篇】

回测效率提升500%khQuant打板策略回测性能深度剖析——基于miniQMT的回测系统深度优化【AI量化第30篇】

6个月136次更新看海量化交易系统khQuant内测版本固化——基于miniQMT的量化回测系统