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• 功能描述获取各大期货交易所交易日历数据
• 返回限量单次请求最大返回120000行
• 接口权限2000积分 300次/分钟，5000积分 500次/分钟

使用者痛点：在做期货策略回测或自动化交易时常常因为不清楚每个交易所的实际开市/休市日期而导致数据对齐错误、信号错失或程序报错。老实说，fut_trade_cal 正是为了解决「我到底在哪一天可以下单？」这个主要疑问而设计的，让你一次性拿到精准、完整的交易日历。

从输入参数来看。

说到输出参数，

<>/ tbody

<>/ table

至于示例，

示例1这方面，获取某一交易所一段时间内的完整交易日历数据

通过传递 exchangestart_date<\/code 和 end_date<\/code 可限定返回数据的日期区间。

import tushare as ts
pro = ts.pro_api
df = pro.fut_trade_cal
print

至于输出结果。

exchange cal_date is_open pretrade_date
0 DCE 20240102 1 20231229
1 DCE 20240103 1 20240102
2 DCE 20240104 1 20240103
...

从示例2来看，仅获取某个交易所在指定区间内的实际开盘日 

将参数 is_open='1'

df = pro.fut_trade_cal
print)


html

exchange cal_date is_open pretrade_date
0 DCE 20240102 1 20231229
1 DCE 20240103 1 20240102
2 DCE 20240104 1 20240103
...



TIPS：



在进行回测前先用该接口拉取目标时间段的完整日历，再与行情数据左连接，可避免因节假日导致的「缺失K线」错误。


如果只关心「上一个有效交割日」，直接读取字段 


注意接口频率限制；批量拉取全行业市场多年数据时建议分批请求，以免触及积分上限。话说回来，